Articulo de referencia

función gaussiana

En matemáticas , una función gaussiana , a menudo denominada simplemente gaussiana , es una función de la forma base F ( incógnita ) = exp ⁡ ( − incógnita 2 ) {\displaystyle f(x...

En matemáticas , una función gaussiana , a menudo denominada simplemente gaussiana , es una función de la forma base F(incógnita)=exp(incógnita2){\displaystyle f(x)=\exp(-x^{2})} y con extensión paramétrica F(incógnita)=aexp((incógnitab)22do2){\displaystyle f(x)=a\exp \left(-{\frac {(xb)^{2}}{2c^{2}}}\right)} para constantes reales arbitrarias a , b y c distinto de cero . Recibe su nombre del matemático Carl Friedrich Gauss . La gráfica de una gaussiana tiene una característica forma simétrica de " campana ". El parámetro a es la altura del pico de la curva, b es la posición horizontal del centro del pico y c (la desviación estándar , a veces llamada amplitud RMS gaussiana ) controla la amplitud de la "campana".

Las funciones gaussianas se utilizan a menudo para representar la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria con distribución normal con valor esperado μ = b y varianza σ² = . En este caso, la gaussiana tiene la forma [ 1 ] .

gramo(incógnita)=1σ2πexp(12(incógnitaμ)2σ2).{\displaystyle g(x)={\frac {1}{\sigma {\sqrt {2\pi }}}}\exp \left(-{\frac {1}{2}}{\frac {(x-\mu )^{2}}{\sigma ^{2}}}\right).}

Las funciones gaussianas se utilizan ampliamente en estadística para describir las distribuciones normales , en el procesamiento de señales para definir filtros gaussianos , en el procesamiento de imágenes donde se utilizan gaussianas bidimensionales para desenfoques gaussianos , y en matemáticas para resolver ecuaciones de calor y de difusión , así como para definir la transformada de Weierstrass . También se utilizan abundantemente en química cuántica para formar conjuntos de bases .

Propiedades

Las funciones gaussianas surgen al componer la función exponencial con una función cuadrática cóncava : F(incógnita)=exp(αincógnita2+βincógnita+γ),{\displaystyle f(x)=\exp \left(\alpha x^{2}+\beta x+\gamma \right),} dónde α=12do2,β=bdo2,γ=lnab22do2.{\displaystyle \alpha =-{\tfrac {1}{2c^{2}}},\qquad \beta ={\frac {b}{c^{2}}},\qquad \gamma =\ln a-{\frac {b^{2}}{2c^{2}}}.} (Nota:a=1σ2π{\textstyle a={\frac {1}{\sigma {\sqrt {2\pi }}}}}enlna{\displaystyle \ln a}, no confundir conα=12do2{\textstyle \alpha =-{\tfrac {1}{2c^{2}}}})

Las funciones gaussianas son, por lo tanto, aquellas funciones cuyo logaritmo es una función cuadrática cóncava.

El parámetro c está relacionado con el ancho completo a media altura (FWHM) del pico según

FWHM=22ln2do2.35482do.{\displaystyle {\text{FWHM}}=2{\sqrt {2\ln 2}}\,c\approx 2.35482\,c.}

La función puede expresarse entonces en términos del FWHM, representado por w : F(incógnita)=aexp(4(ln2)(incógnitab)2w2).{\displaystyle f(x)=a\exp \left(-{\frac {4(\ln 2)(xb)^{2}}{w^{2}}}\right).}

Alternativamente, el parámetro c puede interpretarse diciendo que los dos puntos de inflexión de la función ocurren en x = b ± c .

El ancho completo a la décima parte del máximo (FWTM) para una gaussiana podría ser de interés y es FWTM=22ln10do4.29193do.{\displaystyle {\text{FWTM}}=2{\sqrt {2\ln 10}}\,c\approx 4.29193\,c.}

Las funciones gaussianas son analíticas y su límite cuando x → ∞ es  0 (para el caso anterior de b = 0 ).

Las funciones gaussianas se encuentran entre aquellas funciones que son elementales pero carecen de antiderivadas elementales ; la integral de la función gaussiana es la función de error :

exp(incógnita2)dincógnita=π2terrenoincógnita+do.{\displaystyle \int \exp \left(-x^{2}\right)\,dx={\frac {\sqrt {\pi }}{2}}\operatorname {erf} x+C.}

No obstante, sus integrales impropias sobre toda la recta real pueden evaluarse exactamente utilizando la integral gaussiana.exp(incógnita2)dincógnita=π,{\displaystyle \int _{-\infty }^{\infty }\exp \left(-x^{2}\right)\,dx={\sqrt {\pi }},} y uno obtiene aexp((incógnitab)22do2)dincógnita=a|do|2π.{\displaystyle \int _{-\infty }^{\infty }a\exp \left(-{\frac {(xb)^{2}}{2c^{2}}}\right)\,dx=a|c|{\sqrt {2\pi }}.}

Curvas gaussianas normalizadas con valor esperado μ y varianza σ² . Los parámetros correspondientes son :a=1σ2π{\textstyle a={\tfrac {1}{\sigma {\sqrt {2\pi }}}}}, b = μ y c = σ .

Esta integral es 1 si y solo sia=1do2π{\textstyle a={\tfrac {1}{c{\sqrt {2\pi }}}}}(la constante de normalización ), y en este caso la gaussiana es la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria con distribución normal con valor esperado μ = b y varianza σ 2 = c 2 : gramo(incógnita)=1σ2πexp((incógnitaμ)22σ2).{\displaystyle g(x)={\frac {1}{\sigma {\sqrt {2\pi }}}}\exp \left(-{\frac {(x-\mu )^{2}}{2\sigma ^{2}}}\right).}

Estas funciones gaussianas se representan gráficamente en la figura adjunta.

El producto de dos funciones gaussianas es una función gaussiana, y la convolución de dos funciones gaussianas también es una función gaussiana, siendo la varianza la suma de las varianzas originales:do2=do12+do22{\displaystyle c^{2}=c_{1}^{2}+c_{2}^{2}}Sin embargo, el producto de dos funciones de densidad de probabilidad gaussianas (FDP) no es, en general, una FDP gaussiana.

El principio de incertidumbre de Fourier se convierte en una igualdad si y solo si se consideran funciones gaussianas (moduladas). [ 2 ]

Al aplicar la transformada de Fourier (unitaria, convención de frecuencia angular) a una función gaussiana con parámetros a = 1 , b = 0 y c, se obtiene otra función gaussiana con parámetrosdo{\displaystyle c}, b = 0 y 1 / c . [ 3 ] Así, en particular, las funciones gaussianas con b = 0 y c = a se mantienen fijas mediante la transformada de Fourier (son autofunciones de la transformada de Fourier con autovalor  1). Una realización física es la del patrón de difracción : por ejemplo, una diapositiva fotográfica cuya transmitancia tiene una variación gaussiana es también una función gaussiana.

El hecho de que la función gaussiana sea una autofunción de la transformada continua de Fourier nos permite derivar la siguiente identidad interesante a partir de la fórmula de suma de Poisson : kZexp(π(kdo)2)=dokZexp(π(kdo)2).{\displaystyle \sum _{k\in \mathbb {Z} }\exp \left(-\pi \cdot \left({\frac {k}{c}}\right)^{2}\right)=c\cdot \sum _{k\in \mathbb {Z} }\exp \left(-\pi \cdot (kc)^{2}\right).}

Integral de una función gaussiana

La integral de una función gaussiana arbitraria es aexp((incógnitab)22do2)dincógnita= a|do|2π.{\displaystyle \int _{-\infty }^{\infty }a\exp \left(-{\frac {(xb)^{2}}{2c^{2}}}\right)\,dx=\ a\,|c|\,{\sqrt {2\pi }}.}

Una forma alternativa es kexp(Fincógnita2+gramoincógnita+h)dincógnita=kexp(F(incógnitagramo2F)2+gramo24F+h)dincógnita=kπFexp(gramo24F+h),{\displaystyle {\begin{aligned}\int _{-\infty }^{\infty }k\exp \left(-fx^{2}+gx+h\right)\,dx&=\int _{-\infty }^{\infty }k\exp \left(-f\left(x-{\frac {g}{2f}}\right)^{2}+{\frac {g^{2}}{4f}}+h\right)\,dx\\&=k\,{\sqrt {\frac {\pi }{f}}}\,\exp \left({\frac {g^{2}}{4f}}+h\right),\end{aligned}}} donde f debe ser estrictamente positiva para que la integral converja.

Relación con la integral gaussiana estándar

El integral aexp((incógnitab)22do2)dincógnita{\displaystyle \int _{-\infty }^{\infty }a\exp \left(-{\frac {(xb)^{2}}{2c^{2}}}\right)\,dx} Para algunas constantes reales a , b , c > 0, se puede calcular poniéndolas en la forma de una integral gaussiana . Primero, la constante a se puede factorizar simplemente de la integral. A continuación, la variable de integración se cambia de x a y = xb : aexp(y22do2)dy,{\displaystyle a\int _{-\infty }^{\infty }\exp \left(-{\frac {y^{2}}{2c^{2}}}\right)\,dy,} y luego az=y2do2{\textstyle z={\frac {y}{\sqrt {2c^{2}}}}}: a2do2exp(z2)dz.{\displaystyle a{\sqrt {2c^{2}}}\int _{-\infty }^{\infty }\exp \left(-z^{2}\right)\,dz.}

Luego, utilizando la identidad integral gaussianaexp(z2)dz=π,{\displaystyle \int _{-\infty }^{\infty }\exp \left(-z^{2}\right)\,dz={\sqrt {\pi }},}

tenemos aexp((incógnitab)22do2)dincógnita=a2πdo2.{\displaystyle \int _{-\infty }^{\infty }a\exp \left(-{\frac {(xb)^{2}}{2c^{2}}}\right)\,dx=a{\sqrt {2\pi c^{2}}}.}

Función gaussiana bidimensional

Representación gráfica en 3D de una función gaussiana con un dominio bidimensional.

Forma base: F(incógnita,y)=exp(incógnita2y2){\displaystyle f(x,y)=\exp \left(-x^{2}-y^{2}\right)}

En dos dimensiones, el argumento de la función exponencial en la función gaussiana es cualquier forma cuadrática definida negativa . Por consiguiente, los conjuntos de nivel de la gaussiana siempre serán elipses.

Un ejemplo particular de una función gaussiana bidimensional es F(incógnita,y)=Aexp(((incógnitaincógnita0)22σincógnita2+(yy0)22σY2)).{\displaystyle f(x,y)=A\exp \left(-\left({\frac {(x-x_{0})^{2}}{2\sigma _{X}^{2}}}+{\frac {(y-y_{0})^{2}}{2\sigma _{Y}^{2}}}\right)\right).}

Aquí, el coeficiente A es la amplitud, x 0 , y 0 es el centro, y σ x , σ y son las dispersiones x e y del blob. La figura de la derecha se creó usando A = 1, x 0 = 0, y 0 = 0, σ x = σ y = 1.  

El volumen bajo la función gaussiana viene dado por V=F(incógnita,y)dincógnitady=2πAσincógnitaσY.{\displaystyle V=\int _{-\infty }^{\infty }\int _{-\infty }^{\infty }f(x,y)\,dx\,dy=2\pi A\sigma _{X}\sigma _{Y}.}

En general, una función gaussiana elíptica bidimensional se expresa como F(incógnita,y)=Aexp((a(incógnitaincógnita0)2+2b(incógnitaincógnita0)(yy0)+do(yy0)2)),{\displaystyle f(x,y)=A\exp \left(-\left(a(x-x_{0})^{2}+2b(x-x_{0})(y-y_{0})+c(y-y_{0})^{2}\right)\right),} donde la matriz [abbdo]{\displaystyle {\begin{bmatrix}a&b\\b&c\end{bmatrix}}} es definida positiva .

Utilizando esta formulación, la figura de la derecha se puede crear usando A = 1 , ( x 0 , y 0 ) = (0, 0) , a = c = 1 / 2 , b = 0 .

Significado de los parámetros para la ecuación general

En la forma general de la ecuación, el coeficiente A es la altura del pico y ( x 0 , y 0 ) es el centro de la mancha.

Si establecemos a=porque2θ2σincógnita2+pecado2θ2σY2,b=pecadoθporqueθ2σincógnita2+pecadoθporqueθ2σY2,do=pecado2θ2σincógnita2+porque2θ2σY2,{\displaystyle {\begin{aligned}a&={\frac {\cos ^{2}\theta }{2\sigma _{X}^{2}}}+{\frac {\sin ^{2}\theta }{2\sigma _{Y}^{2}}},\\b&=-{\frac {\sin \theta \cos \theta }{2\sigma _{X}^{2}}}+{\frac {\sin \theta \cos \theta }{2\sigma _{Y}^{2}}},\\c&={\frac {\sin ^{2}\theta }{2\sigma _{X}^{2}}}+{\frac {\cos ^{2}\theta }{2\sigma _{Y}^{2}}},\end{aligned}}}Luego, giramos la mancha un ángulo positivo en sentido contrario a las agujas del reloj.θ{\displaystyle \theta }(para rotación negativa en sentido horario, invierta los signos en el coeficiente b ). [ 4 ]

Para recuperar los coeficientesθ{\displaystyle \theta },σincógnita{\displaystyle \sigma _{X}}yσY{\displaystyle \sigma _{Y}}dea{\displaystyle a},b{\displaystyle b}ydo{\displaystyle c}usar

θ=12arctan(2bado),θ[π4,π4],σincógnita2=12(aporque2θ+2bporqueθpecadoθ+dopecado2θ),σY2=12(apecado2θ2bporqueθpecadoθ+doporque2θ).{\displaystyle {\begin{aligned}\theta &={\frac {1}{2}}\arctan \left({\frac {2b}{a-c}}\right),\quad \theta \in \left[-{\tfrac {\pi }{4}},{\tfrac {\pi }{4}}\right],\\\sigma _{X}^{2}&={\frac {1}{2(a\cdot \cos ^{2}\theta +2b\cdot \cos \theta \sin \theta +c\cdot \sin ^{2}\theta )}},\\\sigma _{Y}^{2}&={\frac {1}{2(a\cdot \sin ^{2}\theta -2b\cdot \cos \theta \sin \theta +c\cdot \cos ^{2}\theta )}}.\end{aligned}}}

En los siguientes ejemplos se pueden observar rotaciones de manchas gaussianas:

Utilizando el siguiente código de Octave , se puede observar fácilmente el efecto de cambiar los parámetros:

A = 1 ; x0 = 0 ; y0 = 0 ;sigma_X = 1 ; sigma_Y = 2 ;[ X , Y ] = meshgrid ( - 5 :. 1 : 5 , - 5 :. 1 : 5 );para theta = 0 : pi / 100 : pi a = cos ( theta ) ^ 2 / ( 2 * sigma_X ^ 2 ) + sin ( theta ) ^ 2 / ( 2 * sigma_Y ^ 2 ); b = sin ( 2 * theta ) / ( 4 * sigma_X ^ 2 ) - sin ( 2 * theta ) / ( 4 * sigma_Y ^ 2 ); c = sin ( theta ) ^ 2 / ( 2 * sigma_X ^ 2 ) + cos ( theta ) ^ 2 / ( 2 * sigma_Y ^ 2 );Z = A * exp ( - ( a * ( X - x0 ) .^ 2 + 2 * b * ( X - x0 ) .* ( Y - y0 ) + c * ( Y - y0 ) .^ 2 ));surf ( X , Y , Z ); sombreado interp ; vista ( - 36 , 36 ) esperar a presionar el botón fin

Estas funciones se utilizan a menudo en el procesamiento de imágenes y en modelos computacionales del funcionamiento del sistema visual ; véanse los artículos sobre el espacio de escalas y la adaptación de formas afines .

Véase también distribución normal multivariada .

Función gaussiana de orden superior o supergaussiana o función gaussiana generalizada

Una formulación más general de una función gaussiana con cima plana y decaimiento gaussiano se puede obtener elevando el contenido del exponente a una potenciaPAG{\displaystyle P}: F(incógnita)=Aexp(((incógnitaincógnita0)22σincógnita2)PAG).{\displaystyle f(x)=A\exp \left(-\left({\frac {(x-x_{0})^{2}}{2\sigma _{X}^{2}}}\right)^{P}\right).}

Esta función se conoce como función supergaussiana y se usa frecuentemente para la formulación de haces gaussianos. [ 5 ] Esta función también puede expresarse en términos del ancho completo a media altura (FWHM), representado por w : F(incógnita)=Aexp(ln2(4(incógnitaincógnita0)2w2)PAG).{\displaystyle f(x)=A\exp \left(-\ln 2\left(4{\frac {(x-x_{0})^{2}}{w^{2}}}\right)^{P}\right).}

En una formulación bidimensional, una función gaussiana a lo largo deincógnita{\displaystyle x}yy{\displaystyle y}se puede combinar [ 6 ] con potencialmente diferentesPAGincógnita{\displaystyle P_{X}}yPAGY{\displaystyle P_{Y}}para formar una distribución gaussiana rectangular: F(incógnita,y)=Aexp(((incógnitaincógnita0)22σincógnita2)PAGincógnita((yy0)22σY2)PAGY).{\displaystyle f(x,y)=A\exp \left(-\left({\frac {(x-x_{0})^{2}}{2\sigma _{X}^{2}}}\right)^{P_{X}}-\left({\frac {(y-y_{0})^{2}}{2\sigma _{Y}^{2}}}\right)^{P_{Y}}\right).} o una distribución gaussiana elíptica: F(incógnita,y)=Aexp(((incógnitaincógnita0)22σincógnita2+(yy0)22σY2)PAG){\displaystyle f(x,y)=A\exp \left(-\left({\frac {(x-x_{0})^{2}}{2\sigma _{X}^{2}}}+{\frac {(y-y_{0})^{2}}{2\sigma _{Y}^{2}}}\right)^{P}\right)}

Función gaussiana multidimensional

En unnorte{\displaystyle n}En un espacio de -dimensiones, una función gaussiana puede definirse como F(incógnita)=exp(incógnitaTdoincógnita),{\displaystyle f(x)=\exp \left(-x^{\mathsf {T}}Cx\right),} dóndeincógnita=[incógnita1incógnitanorte]{\displaystyle x={\begin{bmatrix}x_{1}&\cdots &x_{n}\end{bmatrix}}}es una columna denorte{\displaystyle n}coordenadas,do{\displaystyle C}es un positivo definidonorte×norte{\displaystyle n\times n}matriz yT{\displaystyle {}^{\mathsf {T}}}denota transposición de matriz .

La integral de esta función gaussiana sobre todonorte{\displaystyle n}El espacio -dimensional se da como Rnorteexp(incógnitaTdoincógnita)dincógnita=πnortedetdo.{\displaystyle \int _{\mathbb {R} ^{n}}\exp \left(-x^{\mathsf {T}}Cx\right)\,dx={\sqrt {\frac {\pi ^{n}}{\det C}}}.}

Se puede calcular fácilmente diagonalizando la matriz.do{\displaystyle C}y cambiando las variables de integración a los autovectores dedo{\displaystyle C}.

De forma más general, una función gaussiana desplazada se define como F(incógnita)=exp(incógnitaTdoincógnita+sTincógnita),{\displaystyle f(x)=\exp \left(-x^{\mathsf {T}}Cx+s^{\mathsf {T}}x\right),} dóndes=[s1snorte]{\displaystyle s={\begin{bmatrix}s_{1}&\cdots &s_{n}\end{bmatrix}}}es el vector de desplazamiento y la matrizdo{\displaystyle C}se puede suponer que es simétrico,doT=do{\displaystyle C^{\mathsf {T}}=C}y definida positiva. Las siguientes integrales con esta función se pueden calcular con la misma técnica: RnortemiincógnitaTdoincógnita+vTincógnitadincógnita=πnortedetdoexp(14vTdo1v)METRO.{\displaystyle \int _{\mathbb {R} ^{n}}e^{-x^{\mathsf {T}}Cx+v^{\mathsf {T}}x}\,dx={\sqrt {\frac {\pi ^{n}}{\det {C}}}}\exp \left({\tfrac {1}{4}}v^{\mathsf {T}}C^{-1}v\right)\equiv {\mathcal {M}}.}

RnortemiincógnitaTdoincógnita+vTincógnita(aTincógnita)dincógnita=(aT)METRO, dónde =12do1v.{\displaystyle \int _{\mathbb {R} ^{n}}e^{-x^{\mathsf {T}}Cx+v^{\mathsf {T}}x}\left(a^{\mathsf {T}}x\right)\,dx=\left(a^{\mathsf {T}}u\right)\cdot {\mathcal {M}},{\text{ where }}u={\tfrac {1}{2}}C^{-1}v.}

RnortemiincógnitaTdoincógnita+vTincógnita(incógnitaTDincógnita)dincógnita=(TD+12tr(Ddo1))METRO.{\displaystyle \int _{\mathbb {R} ^{n}}e^{-x^{\mathsf {T}}Cx+v^{\mathsf {T}}x}\left(x^{\mathsf {T}}Dx\right)\,dx=\left(u^{\mathsf {T}}Du+{\tfrac {1}{2}}\operatorname {tr} \left(DC^{-1}\right)\right)\cdot {\mathcal {M}}.}

RnortemiincógnitaTdoincógnita+sTincógnita(incógnitaΛincógnita)miincógnitaTdoincógnita+sTincógnitadincógnita=(2tr(doΛdoB1)+4TdoΛdo2T(doΛs+doΛs)+sTΛs)METRO,{\displaystyle {\begin{aligned}&\int _{\mathbb {R} ^{n}}e^{-x^{\mathsf {T}}C'x+s'^{\mathsf {T}}x}\left(-{\frac {\partial }{\partial x}}\Lambda {\frac {\partial }{\partial x}}\right)e^{-x^{\mathsf {T}}Cx+s^{\mathsf {T}}x}\,dx\\&\qquad =\left(2\operatorname {tr} \left(C'\Lambda CB^{-1}\right)+4u^{\mathsf {T}}C'\Lambda Cu-2u^{\mathsf {T}}\left(C'\Lambda s+C\Lambda s'\right)+s'^{\mathsf {T}}\Lambda s\right)\cdot {\mathcal {M}},\end{aligned}}} dónde =12B1v,v=s+s,B=do+do.{\displaystyle u={\tfrac {1}{2}}B^{-1}v,\quad v=s+s',\quad B=C+C'.}

Estimación de parámetros

Varios campos, como la fotometría estelar , la caracterización de haces gaussianos y la espectroscopia de líneas de emisión/absorción, trabajan con funciones gaussianas muestreadas y necesitan estimar con precisión los parámetros de altura, posición y anchura de la función. Hay tres parámetros desconocidos para una función gaussiana unidimensional ( a , b , c ) y cinco para una función gaussiana bidimensional.(A;incógnita0,y0;σincógnita,σY){\displaystyle (A;x_{0},y_{0};\sigma _{X},\sigma _{Y})}.

El método más común para estimar los parámetros gaussianos es tomar el logaritmo de los datos y ajustar una parábola al conjunto de datos resultante. [ 7 ] [ 8 ] Si bien esto proporciona un procedimiento simple de ajuste de curvas , el algoritmo resultante puede estar sesgado al ponderar excesivamente los valores de datos pequeños, lo que puede producir grandes errores en la estimación del perfil. Se puede compensar parcialmente este problema mediante la estimación de mínimos cuadrados ponderados , reduciendo el peso de los valores de datos pequeños, pero esto también puede estar sesgado al permitir que la cola de la gaussiana domine el ajuste. Para eliminar el sesgo, se puede utilizar un procedimiento de mínimos cuadrados reponderados iterativamente , en el que los pesos se actualizan en cada iteración. [ 8 ] También es posible realizar una regresión no lineal directamente sobre los datos, sin involucrar la transformación logarítmica de los datos ; para más opciones, consulte el ajuste de la distribución de probabilidad .

Precisión de los parámetros

Una vez que se dispone de un algoritmo para estimar los parámetros de la función gaussiana, es importante conocer la precisión de dichas estimaciones. Cualquier algoritmo de estimación por mínimos cuadrados puede proporcionar estimaciones numéricas de la varianza de cada parámetro (es decir, la varianza de la altura, posición y anchura estimadas de la función). También se puede utilizar la teoría de la cota de Cramér-Rao para obtener una expresión analítica de la cota inferior de las varianzas de los parámetros, bajo ciertas suposiciones sobre los datos. [ 9 ] [ 10 ]

  1. El ruido en el perfil medido es gaussiano i.i.d. o bien el ruido sigue una distribución de Poisson .
  2. El espaciado entre cada muestreo (es decir, la distancia entre los píxeles que miden los datos) es uniforme.
  3. El pico está "bien muestreado", de modo que menos del 10% del área o volumen bajo el pico (área si se trata de una gaussiana 1D, volumen si se trata de una gaussiana 2D) queda fuera de la región de medición.
  4. El ancho del pico es mucho mayor que la distancia entre las ubicaciones de las muestras (es decir, los píxeles del detector deben ser al menos 5 veces más pequeños que el FWHM gaussiano).

Cuando se cumplen estas suposiciones, la siguiente matriz de covarianza K se aplica a los parámetros del perfil 1D.a{\displaystyle a},b{\displaystyle b}, ydo{\displaystyle c}bajo ruido gaussiano i.i.d. y bajo ruido de Poisson: [ 9 ]KGauss=σ2πδincógnitaQ2(32do01a02doa201a02doa2) ,KPoiss=12π(3a2do0120doa0120do2a) ,{\displaystyle \mathbf {K} _{\text{Gauss}}={\frac {\sigma ^{2}}{{\sqrt {\pi }}\delta _{X}Q^{2}}}{\begin{pmatrix}{\frac {3}{2c}}&0&-{\frac {1}{a}}\\0&{\frac {2c}{a^{2}}}&0\\-{\frac {1}{a}}&0&{\frac {2c}{a^{2}}}\end{pmatrix}}\ ,\qquad \mathbf {K} _{\text{Poiss}}={\frac {1}{\sqrt {2\pi }}}{\begin{pmatrix}{\frac {3a}{2c}}&0&-{\frac {1}{2}}\\0&{\frac {c}{a}}&0\\-{\frac {1}{2}}&0&{\frac {c}{2a}}\end{pmatrix}}\ ,} dóndeδincógnita{\displaystyle \delta _{X}}es el ancho de los píxeles utilizados para muestrear la función,Q{\displaystyle Q}es la eficiencia cuántica del detector, yσ{\displaystyle \sigma }indica la desviación estándar del ruido de medición. Por lo tanto, las varianzas individuales para los parámetros son, en el caso de ruido gaussiano, var(a)=3σ22πδincógnitaQ2dovar(b)=2σ2doδincógnitaπQ2a2var(do)=2σ2doδincógnitaπQ2a2{\displaystyle {\begin{aligned}\operatorname {var} (a)&={\frac {3\sigma ^{2}}{2{\sqrt {\pi }}\,\delta _{X}Q^{2}c}}\\\operatorname {var} (b)&={\frac {2\sigma ^{2}c}{\delta _{X}{\sqrt {\pi }}\,Q^{2}a^{2}}}\\\operatorname {var} (c)&={\frac {2\sigma ^{2}c}{\delta _{X}{\sqrt {\pi }}\,Q^{2}a^{2}}}\end{aligned}}}

y en el caso del ruido de Poisson, var(a)=3a22πdovar(b)=do2πavar(do)=do22πa.{\displaystyle {\begin{aligned}\operatorname {var} (a)&={\frac {3a}{2{\sqrt {2\pi }}\,c}}\\\operatorname {var} (b)&={\frac {c}{{\sqrt {2\pi }}\,a}}\\\operatorname {var} (c)&={\frac {c}{2{\sqrt {2\pi }}\,a}}.\end{aligned}}}

Para los parámetros del perfil 2D que dan la amplitudA{\displaystyle A}, posición(incógnita0,y0){\displaystyle (x_{0},y_{0})}y ancho(σincógnita,σY){\displaystyle (\sigma _{X},\sigma _{Y})}del perfil, se aplican las siguientes matrices de covarianza: [ 10 ]

KGauss=σ2πδincógnitaδYQ2(2σincógnitaσY001AσY1Aσincógnita02σincógnitaA2σY000002σYA2σincógnita001Aσy002σincógnitaA2σy01Aσincógnita0002σYA2σincógnita)KPoisson=12π(3AσincógnitaσY001σY1σincógnita0σincógnitaAσY00000σYAσincógnita001σY002σincógnita3AσY13A1σincógnita0013A2σY3Aσincógnita).{\displaystyle {\begin{aligned}\mathbf {K} _{\text{Gauss}}={\frac {\sigma ^{2}}{\pi \delta _{X}\delta _{Y}Q^{2}}}&{\begin{pmatrix}{\frac {2}{\sigma _{X}\sigma _{Y}}}&0&0&-{\frac {1}{A\sigma _{Y}}}&-{\frac {1}{A\sigma _{X}}}\\0&{\frac {2\sigma _{X}}{A^{2}\sigma _{Y}}}&0&0&0\\0&0&{\frac {2\sigma _{Y}}{A^{2}\sigma _{X}}}&0&0\\-{\frac {1}{A\sigma _{y}}}&0&0&{\frac {2\sigma _{X}}{A^{2}\sigma _{y}}}&0\\-{\frac {1}{A\sigma _{X}}}&0&0&0&{\frac {2\sigma _{Y}}{A^{2}\sigma _{X}}}\end{pmatrix}}\\[6pt]\mathbf {K} _{\operatorname {Poisson} }={\frac {1}{2\pi }}&{\begin{pmatrix}{\frac {3A}{\sigma _{X}\sigma _{Y}}}&0&0&-{\frac {1}{\sigma _{Y}}}&-{\frac {1}{\sigma _{X}}}\\0&{\frac {\sigma _{X}}{A\sigma _{Y}}}&0&0&0\\0&0&{\frac {\sigma _{Y}}{A\sigma _{X}}}&0&0\\-{\frac {1}{\sigma _{Y}}}&0&0&{\frac {2\sigma _{X}}{3A\sigma _{Y}}}&{\frac {1}{3A}}\\-{\frac {1}{\sigma _{X}}}&0&0&{\frac {1}{3A}}&{\frac {2\sigma _{Y}}{3A\sigma _{X}}}\end{pmatrix}}.\end{aligned}}} donde las varianzas de los parámetros individuales vienen dadas por los elementos diagonales de la matriz de covarianza.

Gaussiana discreta

El núcleo gaussiano discreto (línea continua), comparado con el núcleo gaussiano muestreado (línea discontinua) para escalast=12,1,2,4.{\displaystyle t={\tfrac {1}{2}},1,2,4.}

Se puede solicitar un análogo discreto de la gaussiana; esto es necesario en aplicaciones discretas, particularmente en el procesamiento de señales digitales . Una respuesta sencilla consiste en muestrear la gaussiana continua, obteniendo así el núcleo gaussiano muestreado . Sin embargo, esta función discreta no posee las propiedades análogas a las de la función continua y puede generar efectos indeseados, como se describe en el artículo sobre la implementación en el espacio de escala .

Un enfoque alternativo es utilizar el núcleo gaussiano discreto : [ 11 ]T(norte,t)=mitInorte(t){\displaystyle T(n,t)=e^{-t}I_{n}(t)} dóndeInorte(t){\displaystyle I_{n}(t)}denota las funciones de Bessel modificadas de orden entero.

Este es el análogo discreto de la gaussiana continua, ya que es la solución de la ecuación de difusión discreta (espacio discreto, tiempo continuo), al igual que la gaussiana continua es la solución de la ecuación de difusión continua. [ 11 ] [ 12 ]

Aplicaciones

Las funciones gaussianas aparecen en muchos contextos de las ciencias naturales , las ciencias sociales , las matemáticas y la ingeniería . Algunos ejemplos incluyen:

Véase también

Referencias

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  4. Nawri, Nikolai. "Berechnung von Kovarianzellipsen" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 14 de agosto de 2019. Consultado el 14 de agosto de 2019 .
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  14. Honarkhah, M y Caers, J, 2010, Simulación estocástica de patrones mediante modelado de patrones basado en distancias , Geociencias Matemáticas, 42: 487–517

Lecturas adicionales

  • Haberman, Richard (2013). "10.3.3 Transformada inversa de Fourier de una gaussiana". Ecuaciones diferenciales parciales aplicadas . Boston: PEARSON. ISBN 978-0-321-79705-6.
  • Mathworld incluye una demostración de las relaciones entre c y FWHM.
  • "Integrando la curva de campana" . MathPages.com .
  • Implementación de la distribución gaussiana en Haskell, Erlang y Perl
  • Bensimhoun Michael, Función acumulativa N -dimensional y otros datos útiles sobre gaussianas y densidades normales (2009)
  • Código para ajustar funciones gaussianas en ImageJ y Fiji.