riesgo estadístico

El riesgo estadístico consiste en cuantificar el riesgo de una situación mediante métodos estadísticos . Estos métodos permiten estimar una distribución de probabilidad para el resultado de una variable específica, o al menos de uno o más parámetros clave de dicha distribución. A partir de esta distribución estimada, se puede utilizar una función de riesgo para obtener un único número no negativo que represente una concepción particular del riesgo de la situación.

El riesgo estadístico se tiene en cuenta en diversos contextos, como las finanzas y la economía , y existen muchas funciones de riesgo que se pueden utilizar según el contexto.

Una medida del riesgo estadístico de una variable continua , como el rendimiento de una inversión , es simplemente la varianza estimada de la variable, o, equivalentemente, la raíz cuadrada de la varianza, denominada desviación estándar . Otra medida en finanzas, que considera el riesgo al alza menos importante que el riesgo a la baja , es la beta a la baja . En el contexto de una variable binaria , una medida estadística simple de riesgo es simplemente la probabilidad de que una variable tome el menor de dos valores.

En cierto sentido, se puede afirmar que un riesgo A es inequívocamente mayor que otro riesgo B (es decir, mayor para cualquier función de riesgo razonable): concretamente, si A es una distribución de B que conserva la media . Esto significa que la función de densidad de probabilidad de A se puede formar, en términos generales, "distribuyendo" la de B. Sin embargo, este es solo un ordenamiento parcial : la mayoría de los pares de riesgos no pueden clasificarse inequívocamente de esta manera, y las diferentes funciones de riesgo aplicadas a las distribuciones estimadas de dos variables de riesgo no ordenadas darán resultados diferentes sobre cuál es más arriesgado.

En el contexto de la estimación estadística en sí misma, el riesgo que implica estimar un parámetro en particular es una medida del grado en que es probable que la estimación sea inexacta.

• Función de pérdida : relación matemática que asigna una probabilidad de evento a un costo. 
• Evaluación de riesgos : Estimación del riesgo asociado a la exposición a un conjunto determinado de peligros. 
• Aversión al riesgo – Teoría económica 

• Guía ISO/IEC 73/2002 - Directrices de vocabulario para la gestión de riesgos en normas (Organización Internacional de Normalización / Comisión Electrotécnica Internacional, Guía 73)
• AS-NZS 4360-2004 Gestión de riesgos (Normas de Australia y Nueva Zelanda – Gestión de riesgos)