prima de riesgo de volatilidad

En finanzas matemáticas , la prima de riesgo de volatilidad ^{[ 1 ]} es una medida de la cantidad adicional que los inversores exigen para mantener un valor volátil , por encima de lo que se puede calcular en función de los rendimientos esperados . Se puede definir como la compensación por el riesgo de volatilidad inherente dividida por la beta de volatilidad . ^{[ 2 ]}