Modelo econométrico

Los modelos econométricos son modelos estadísticos utilizados en econometría . Un modelo econométrico especifica la relación estadística que se supone existe entre las diversas cantidades económicas relacionadas con un fenómeno económico particular. Un modelo econométrico puede derivarse de un modelo económico determinista , al permitir la incertidumbre, o de un modelo económico que sea estocástico . Sin embargo, también es posible utilizar modelos econométricos que no estén vinculados a ninguna teoría económica específica. ^{[ 1 ]}

Un ejemplo sencillo de un modelo econométrico es aquel que supone que el gasto mensual de los consumidores depende linealmente de sus ingresos del mes anterior. Entonces, el modelo consistirá en la ecuación

${\displaystyle C_{t}=a+bY_{t-1}+e_{t},}$

donde C _t es el gasto del consumidor en el mes t , Y _{t -1} es el ingreso durante el mes anterior, y e _t es un término de error que mide hasta qué punto el modelo no puede explicar completamente el consumo. Entonces, uno de los objetivos del econometrista es obtener estimaciones de los parámetros a y b ; estos valores estimados de los parámetros, cuando se utilizan en la ecuación del modelo, permiten hacer predicciones para valores futuros de consumo supeditadas al ingreso del mes anterior.

En econometría , como en estadística en general, se presupone que las cantidades analizadas pueden tratarse como variables aleatorias . Un modelo econométrico es, entonces, un conjunto de distribuciones de probabilidad conjuntas a las que se supone que pertenece la verdadera distribución de probabilidad conjunta de las variables en estudio. En el caso de que los elementos de este conjunto puedan indexarse ​​mediante un número finito de parámetros reales , el modelo se denomina modelo paramétrico ; de lo contrario, es un modelo no paramétrico o semiparamétrico . Gran parte de la econometría consiste en el estudio de métodos para seleccionar modelos, estimarlos y realizar inferencias sobre ellos.

Los modelos econométricos más comunes son estructurales , ya que transmiten información causal y contrafactual ^{[ 2 ]} , y se utilizan para la evaluación de políticas. Por ejemplo, una ecuación que modela el gasto de consumo en función del ingreso podría utilizarse para ver qué consumo dependería de diversos niveles hipotéticos de ingreso, de los cuales solo uno (dependiendo de la política fiscal elegida ) se materializará.

Algunos de los modelos econométricos comunes son:

• Regresión lineal
• Modelos lineales generalizados
• Probit
• Logit
• Tobías
• ARIMA
• Autorregresión vectorial
• Cointegración
• Peligro

Los bancos centrales y los gobiernos utilizan modelos integrales de relaciones macroeconómicas para evaluar y orientar la política económica. Un ejemplo famoso de este tipo de modelo econométrico es el modelo econométrico de la Reserva Federal .

• Modelo de financiación de prestaciones

• Asteriou, Dimitros; Hall, Stephen G. (2011). «El modelo clásico de regresión lineal». Econometría aplicada (segunda edición). Palgrave Macmillan. págs.  29-91 . ISBN 978-0-230-27182-1.
• Davidson, Russell; James G. MacKinnon (1993). Estimación e inferencia en econometría . Oxford University Press. ISBN 0-19-506011-3.
• Granger, Clive (1991). Modelling Economic Series: Readings in Econometric Methodology . Oxford University Press. ISBN 0-19-828736-4.
• Pagan, Adrian; Aman Ullah (1999). Econometría no paramétrica . Cambridge University Press. ISBN 0-521-58611-9.
• Pedace, Roberto (2013). «Construcción del modelo clásico de regresión lineal». Econometría para principiantes . Hoboken, NJ: Wiley. pp.  59–134 . ISBN 978-1-118-53384-0.

• Manuscrito del libro de Bruce Hansen sobre econometría.
• Clase de econometría (introducción a los modelos de regresión) en YouTube por Mark Thoma.