Inversiones Sistemáticas

Systematica Investments (Systematica) es una firma de gestión de inversiones cuantitativas . Se centra en un enfoque cuantitativo y sistemático de la inversión.

La empresa tiene su sede principal en Jersey y cuenta con oficinas adicionales en Ginebra , Londres , Nueva York , Pasadena , Singapur y Shanghái .

Los orígenes de Systematica se remontan a BlueTrend, un fondo automatizado que utilizaba una estrategia de futuros gestionados y que formaba parte de BlueCrest Capital Management (BlueCrest). Fue fundado en 2004 por la brasileña Leda Braga. Entre 2004 y 2014, el fondo obtuvo una rentabilidad media superior al 11 % anual y fue uno de los fondos más grandes de BlueCrest. ^{[ 2 ] [ 3 ]}

A finales de 2014, existían planes para escindir BlueTrend en una nueva empresa independiente para finales de año. Se llamaría Systematica Investments y estaría dirigida por Braga para gestionar los fondos de la marca BlueTrend. Esto ocurrió cuando BlueCrest estaba experimentando problemas de rendimiento y los inversores estaban retirando su dinero. La escisión permitiría a BlueTrend controlar el riesgo y centrarse exclusivamente en atender a sus inversores. ^{[ 2 ] [ 4 ] [ 5 ]}

En enero de 2015, BlueTrend se escindió y se convirtió en Systematica Investments, que utilizaría ordenadores para analizar grandes conjuntos de datos y encontrar oportunidades de inversión, además de técnicas de negociación algorítmica . Estaría controlada por Braga y su equipo, aunque BlueCrest mantendría una participación del 49%. En ese momento, la empresa gestionaba alrededor de 8.400 millones de dólares en activos y contaba con 100 empleados. Su fondo insignia se llamaba BlueTrend. ^{[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]}

En noviembre de 2015, BlueCrest vendió la mayor parte de su participación en Systematica a Affiliated Managers Group (AMG). El entonces director ejecutivo de AMG, Sean Healey, declaró que el acuerdo se cerró tras una cena que mantuvo con Michael Platt en 5 Hertford Street en la primavera de ese año. Una recomendación clave provino de Andrew Feldstein, quien había trabajado anteriormente en BlueCrest y posteriormente fundó su propia empresa, BlueMountain Capital Management . En ese momento, los activos bajo gestión de Systematica superaban los de BlueCrest. ^{[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]}

En noviembre de 2017, Systematica recibió un respaldo de 120 millones de dólares de Old Mutual Global Investors para lanzar un producto UCITS en Europa llamado Systematica Alternative Risk Premia (SARP), dirigido a inversores minoristas. ^{[ 8 ]}

En enero de 2022, Braga y AMG adquirieron la participación restante de BlueCrest en Systematica, poniendo fin de facto a los vínculos de Systematica con BlueCrest. ^{[ 1 ]}

Entre 2022 y 2024, Systematica contrató a un equipo de “ingenieros de características” para introducir y formatear fuentes de datos alternativas para sus estrategias de inversión. ^{[ 9 ]}

En abril de 2025, Systematica sufrió pérdidas significativas debido a la guerra comercial entre China y Estados Unidos . Su fondo insignia, BlueTrend, cayó un 18,8% ese año. ^{[ 10 ]}

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