QuantLib

QuantLib es una biblioteca de software de código abierto que proporciona herramientas para desarrolladores de software y profesionales interesados ​​en la valoración de instrumentos financieros y temas relacionados. QuantLib está escrita en C++ .

El proyecto QuantLib fue iniciado por un grupo de analistas cuantitativos que trabajaban en RiskMap (actualmente StatPro Italia). El primer correo electrónico anunciando QuantLib al mundo se envió el 11 de diciembre de 2000 y fue firmado por Ferdinando Ametrano, Luigi Ballabio y Marco Marchioro. RiskMap fue fundada por Dario Cintioli, Ferdinando Ametrano, Luigi Ballabio, Adolfo Benin y Marco Marchioro. En RiskMap, se enfrentaron al reto, no por primera vez, de crear una biblioteca financiera desde cero. Fue idea de Ferdinando crear una biblioteca de código abierto que pudieran utilizar analistas cuantitativos de todo el mundo al comenzar a desarrollar una nueva biblioteca cuantitativa. Actualmente, el proyecto QuantLib está liderado por Luigi Ballabio y Ferdinando Ametrano.

QuantLib está disponible como código fuente en C++ , el cual se compila en una biblioteca. Se sabe que funciona en Windows , Mac OS X , Linux y otros sistemas operativos tipo Unix.

Se puede vincular con otros lenguajes a través de SWIG . El enlace de Python ^{[ 2 ]} se puede instalar a través de pip ; el paquete "RQuantLib" hace que partes de QuantLib sean accesibles desde R.

Gran parte de la funcionalidad de QuantLib se puede utilizar en Excel mediante el complemento QuantlibXL .

QuantLib se distribuye bajo una licencia BSD modificada conocida como licencia tipo XFree86. Es compatible con la GPL.

El software ofrece diversas herramientas para calcular valores de instrumentos financieros y realizar cálculos relacionados. Es un ejemplo destacado de finanzas matemáticas . Su principal aplicación es el análisis cuantitativo .

Los instrumentos financieros y derivados que puede evaluar incluyen:

• Opciones
  • Opciones asiáticas
  • Opciones de cesta
  • Opciones de Cliquet
  • Opciones compuestas
  • Opciones digitales
  • Opciones de Lookback
  • Opciones de vainilla
• Cautiverio
  • Amortización de bonos
  • bonos convertibles
  • bonos a tipo fijo
  • Bonos de tasa flotante
  • Bonos de cupón cero
• Curva de rendimiento
• Cálculos de fechas
  • Calendarios
  • Cálculos de fechas
  • Métodos de conteo de días
• Intercambios
  • Intercambio de activos
  • Intercambios BMA
  • Permutas de inflación interanuales
  • Sustituciones de vainilla
• Quantos
• Monedas

Tiene modelos para

• Curvas de rendimiento
• tipos de interés
• Volatilidad

Puede calcular precios de derivados utilizando métodos que incluyen:

• Fórmulas analíticas
• Métodos de árbol
• Métodos de diferencias finitas
• métodos de Monte Carlo

• finanzas matemáticas
• Lista de temas financieros#Mercados financieros

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• ¿Está QuantLib excesivamente diseñado?
• Referencia de QuantLib en C++