datos de panel multidimensionales

En econometría , los datos de panel multidimensionales son datos de un fenómeno observados en tres o más dimensiones. Esto contrasta con los datos de panel , que se observan en dos dimensiones (normalmente, el tiempo y las secciones transversales ). Un ejemplo es un conjunto de datos que contiene pronósticos de una o varias variables macroeconómicas, elaborados por múltiples individuos (la primera dimensión), en múltiples series (la segunda dimensión), en múltiples periodos de tiempo (la tercera dimensión) y para múltiples horizontes (la cuarta dimensión).

Un panel multidimensional con cuatro dimensiones puede tener la forma

${\displaystyle X_{isth},\;i=1,\dots ,N,\;s=1,\dots ,S,\;t=1,\dots ,T,\;h=1,\dots ,H,\,}$

donde i es la dimensión individual, s es la dimensión de la serie, t es la dimensión del tiempo y h es la dimensión del horizonte. Un modelo general de regresión de datos de panel multidimensional se escribe como

${\displaystyle y_{isth}=\alpha +X_{sith}\beta +u_{sith}.\,}$

En este modelo, se pueden realizar suposiciones complejas sobre la estructura precisa de las correlaciones entre los errores. Por ejemplo, la autocorrelación (términos de error correlacionados a lo largo del tiempo) tiene múltiples significados distintos. Los términos de error pueden estar correlacionados a lo largo del tiempo para la misma serie, individuo y horizonte. También pueden estar correlacionados a lo largo del tiempo y entre series para el mismo individuo y horizonte, etc. De manera similar, la heterocedasticidad puede definirse entre individuos para la misma serie, tiempo y horizonte, entre individuos y diferentes series para el mismo tiempo y horizonte, etc.

• Encuesta de Blue Chip a pronosticadores profesionales
• Encuesta a pronosticadores profesionales (ASA-NBER)

• Análisis de panel

• Arellano, Manuel (2003). Econometría de datos de panel . Nueva York: Oxford University Press. ISBN 0-19-924528-2.
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• Davies, A.; Lahiri, K. (2000). «Reexaminando la hipótesis de las expectativas racionales utilizando datos de panel en pronósticos multiperíodo». Análisis de paneles y modelos de variables dependientes limitadas . Cambridge: Cambridge University Press. pp. 226–254 . ISBN  0-521-63169-6.
• Frees, E. (2004). Datos longitudinales y de panel: análisis y aplicaciones en las ciencias sociales . Nueva York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-82828-7.
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