FICO Xpress

El optimizador FICO Xpress es un solucionador de optimización comercial para programación lineal (LP), programación lineal entera mixta (MILP), programación cuadrática convexa (QP), programación cuadrática convexa con restricciones cuadráticas (QCQP), programación de cono de segundo orden (SOCP) y sus contrapartes enteras mixtas. ^{[ 2 ]} Xpress incluye un solucionador global no lineal de propósito general , Xpress Global, y un solucionador local no lineal, Xpress NonLinear, que incluye un algoritmo de programación lineal sucesiva (SLP, método de primer orden) y Artelys Knitro (métodos de segundo orden).

Xpress fue desarrollado originalmente por Dash Optimization y adquirido por FICO en 2008. ^{[ 3 ]} Sus autores iniciales fueron Bob Daniel y Robert Ashford. La primera versión de Xpress solo podía resolver LP; el soporte para MIP se agregó en 1986. Lanzado en 1983, Xpress fue el primer solucionador comercial de LP y MIP que se ejecutaba en PC . ^{[ 4 ]} En 1992, se publicó una versión de Xpress para computación paralela , que se extendió a la computación distribuida cinco años después. ^{[ 5 ]} Xpress fue el primer solucionador de MIP en superar el umbral de matrices no nulas de mil millones al introducir la indexación de 64 bits en 2010. ^{[ 6 ]} Desde 2014, Xpress presenta la primera implementación comercial de un método simplex dual paralelo . ^{[ 2 ]} En 2022, Xpress fue el primer solucionador comercial de MIP en introducir la posibilidad de resolver problemas no lineales no convexos con optimalidad global demostrada. ^{[ 7 ]}

Los programas lineales y cuadráticos se pueden resolver mediante el método simplex primal, el método simplex dual o el método de punto interior de barrera . Para los programas lineales, Xpress implementa además un algoritmo de gradiente híbrido primal-dual. Todas las variantes de programación entera mixta, así como los problemas continuos no convexos, se resuelven mediante una combinación del método de ramificación y acotación y el método del plano de corte . Los problemas infactibles se pueden analizar mediante el método IIS ( subconjunto irreducible infactible). Xpress proporciona un sintonizador integrado para el ajuste automático de la configuración de control. ^{[ 1 ]} Xpress incluye su lenguaje de modelado Xpress Mosel ^{[ 8 ]} y el entorno de desarrollo integrado Xpress Workbench ^{[ 9 ]} . Mosel incluye funciones de computación distribuida para resolver en paralelo múltiples escenarios de un problema de optimización. La incertidumbre en los datos de entrada se puede manejar mediante métodos de optimización robustos ^{[ 10 ] .}

Xpress cuenta con un módulo de modelado llamado BCL (Builder Component Library) que se conecta a los lenguajes de programación C , C++ , Java y al .NET Framework . ^{[ 11 ]} Independientemente de BCL, existen interfaces para Python y MATLAB . Además de Mosel, Xpress se conecta a otros lenguajes de modelado estándar, como AIMMS , AMPL y GAMS .

El ejecutor FICO Xpress ^{[ 12 ]} ejecuta y despliega modelos Mosel, utilizando interfaces SOAP o REST . Puede utilizarse desde aplicaciones externas o desde la plataforma de gestión de decisiones FICO .