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Daniel Revuz

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Daniel Revuz (nacido en 1936) es un matemático francés especializado en teoría de la probabilidad , particularmente en análisis funcional aplicado a procesos estocásticos . Es autor de varias obras de referencia sobre movimiento browniano , cadenas de Markov y martingalas .

Familia y primeros años de vida

Revuz es hijo de los matemáticos Germaine y André Revuz , y es uno de seis hermanos. Su familia pasó parte de su infancia en Poitiers y Estambul antes de establecerse en París en 1950. [ 1 ]

Educación y carrera

Revuz se graduó de la Polytechnique en 1956 [ 2 ] y recibió su doctorado de la Sorbona en 1969 bajo la dirección de Jacques Neveu y Paul-André Meyer . [ 3 ] Impartió clases en la Universidad Paris Diderot en el Laboratorio de Teoría de la Probabilidad del Institut Mathématique de Jussieu . [ 4 ]

Investigación

A partir de su trabajo de tesis doctoral, Revuz publicó dos artículos en 1970, en los que estableció una teoría de correspondencia biunívoca entre funcionales aditivos de Markov positivos y medidas asociadas. [ 5 ] [ 6 ] Esta teoría y las medidas asociadas se conocen ahora respectivamente como «correspondencia de Revuz» y «medidas de Revuz». [ 7 ]

En 1991, Revuz fue coautor, junto con Marc Yor, de una monografía de investigación sobre procesos estocásticos y análisis estocástico titulada " Martingalas continuas y movimiento browniano ". El libro recibió grandes elogios tras su publicación. [ 8 ] Wilfrid Kendall lo calificó como " el libro para un estudiante de posgrado competente que se inicia en la investigación en probabilidad". [ 9 ]

Referencias

  1. ↑ Hommage à André Revuz [ Homenaje a André Revuz ] (en francés), LDAR - Universidad Paris Diderot , consultado el 23 de marzo de 2024
  2. ^ "Directorio de graduados" , ax.polytechnique.org , École Polytechnique Alumni , consultado el 23 de marzo de 2024
  3. ↑ Daniel Revuz en el Proyecto de Genealogía Matemática
  4. ^ Chincholle, Blandine (2014). «Archives de l'UFR de mathématiques de l'Université Paris Diderot (1965-2008)» [ Archivo del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Paris Diderot (1965-2008) ] . gouv.fr (en francés) . Consultado el 23 de marzo de 2024 .
  5. ^ Revuz, Daniel (1970). "Medidas asociadas a aditivos funcionales de Markov I" . Transacciones de la Sociedad Matemática Estadounidense (en francés). 148 (2): 501– 531. doi : 10.2307/1995386 . ISSN 0002-9947 . Consultado el 23 de marzo de 2024 . 
  6. ^ Revuz, Daniel (1970). "Medidas asociadas a aditivos funcionales de Markov II" . Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete (en francés). 16 (4). Springer-Verlag: 336– 344. doi : 10.1007/BF00535137 . ISSN 1432-2064 . Consultado el 23 de marzo de 2024 . 
  7. ↑ Li, Liping; Ying, Jiangang (2015). "Medidas de Revuz bivariadas y la fórmula de Feynman-Kac en formas semi-Dirichlet" . Análisis potencial . 42 : 775–808 . arXiv : 1504.04992 . doi : 10.1007/s11118-014-9457-y . ISSN 1572-929X . Consultado el 23 de marzo de 2024 . 
  8. ↑ Reseñas de martingalas continuas y movimiento browniano :
    • Norris, JR (1991). "Martingales continuas y movimiento browniano, por D. Revuz y M. Yor" . The Mathematical Gazette . 75 (474). Springer: 498– 498. doi : 10.2307/3618671 .
    • Ronald, Getoor (1991). "Reseña del libro: Martingalas continuas y movimiento browniano" . Fundamentos de la física . 21. Springer: 1001–1002 . doi : 10.1007/BF00733223 .
    • Durrett, Rick (1993). "Revisión: D. Revuz, M. Yor, Martingalas continuas y movimiento browniano" . The Annals of Probability . 21 (1). Institute of Mathematical Statistics : 588–589 . doi : 10.1214/aop/1176989417 .
  9. ↑ Kendall, Wilfrid S. (1992). "Martingalas continuas y movimiento browniano" . Boletín de la Sociedad Matemática de Londres . 24 (4): 410– 413. doi : 10.1112/blms/24.4.410 .