prima de valor

En el mundo de las inversiones , la prima de valor se refiere a la mayor rentabilidad ajustada al riesgo de las acciones de valor en comparación con las acciones de crecimiento . Eugene Fama y Kenneth French fueron los primeros en identificar esta prima en 1992, utilizando una medida que denominaron HML (relación valor contable/valor de mercado alta menos relación valor contable/valor de mercado baja) para medir la rentabilidad de las acciones en función de su valoración . Otros expertos, como John C. Bogle , han argumentado que no existe tal prima de valor, alegando que la investigación de Fama y French depende del período de tiempo.

• L'Her, Jean-François; Tarek Masmoudi; Jean-Marc Suret (julio de 2003). "Evidencia que respalda el modelo de fijación de precios de cuatro factores del mercado bursátil canadiense" (PDF) . Consultado el 27 de junio de 2006 .{{cite journal}}: Para citar una revista se requiere |journal=( ayuda )
• Bogle, John C (15 de febrero de 2001). "El universo del mercado de valores : estrellas, cometas y el sol" . Recuperado el 27 de junio de 2006 .