Trix (análisis técnico)

Trix (o TRIX ) es un oscilador de análisis técnico desarrollado en la década de 1980 por Jack Hutson, editor de la revista Technical Analysis of Stocks and Commodities . Muestra la pendiente (es decir, la derivada ) de una media móvil exponencial triplemente suavizada . ^{[ 1 ] [ 2 ]} El nombre Trix proviene de " triple exponencial ".

TRIX es una media móvil exponencial triple suavizada que se utiliza en el análisis técnico para seguir tendencias. Los valores positivos de TRIX indican tendencias alcistas, mientras que los valores negativos indican tendencias bajistas. El cruce de cero de TRIX indica un cambio de tendencia. Una línea de señal TRIX, una media móvil con un período menor, se utiliza para anticipar la dirección de la línea TRIX. El cruce de TRIX por encima de su línea de señal implica que es probable que el precio suba. El cruce de TRIX por debajo de su línea de señal implica que es probable que el precio baje. ^{[ 1 ]}

Trix se calcula con un período de N días determinado de la siguiente manera:

• Suaviza los precios (a menudo los precios de cierre) utilizando una media móvil exponencial (EMA) de N días.
• Suavice esa serie utilizando otra EMA de N días.
• Suavizar por tercera vez, utilizando una EMA de N días adicionales.
• Calcula la diferencia porcentual entre el valor de hoy y el de ayer en esa serie suavizada final.

Como cualquier media móvil, la triple EMA simplemente suaviza los datos de precios y, por lo tanto, sigue la tendencia . Una línea ascendente o descendente indica una tendencia alcista o bajista, y Trix muestra la pendiente de esa línea: positiva para una tendencia alcista constante, negativa para una tendencia bajista, y un cruce por cero indica un cambio de tendencia, es decir, un pico o un valle en la media subyacente.

La EMA triple suavizada es muy diferente de una EMA simple. En una EMA simple, los últimos días predominan y la EMA sigue los precios recientes con bastante precisión; sin embargo, al aplicarla tres veces, las ponderaciones se distribuyen mucho más ampliamente, y las ponderaciones de los últimos días son, de hecho, menores que las de días más antiguos. El siguiente gráfico muestra las ponderaciones para una EMA triple N=10 (los días más recientes a la izquierda):

Tenga en cuenta que la moda de la distribución coincidirá con el peso de p _{N-2 , es decir, en el gráfico anterior p 8} tiene el mayor peso. Un N igual a 1 no es válido.

La forma más sencilla de calcular la EMA triple basada en valores sucesivos es simplemente aplicar la EMA tres veces, creando series suavizadas simples, luego dobles y luego triples. La EMA triple también se puede expresar directamente en términos de los precios como se muestra a continuación, con${\displaystyle p_{0}}$cierre de hoy,${\displaystyle p_{1}}$ayer, etc., y con${\displaystyle f=1-{2 \over N+1}={N-1 \over N+1}}$(en cuanto a una EMA simple):

${\displaystyle TripleEMA_{0}=(1-f)^{3}(p_{0}+3fp_{1}+6f^{2}p_{2}+10f^{3}p_{3}+\dots )}$

Los coeficientes son los números triangulares , n(n+1)/2 . Como f es menor que 1, las potencias${\displaystyle f^{n}}$disminuyen más rápido de lo que aumentan los coeficientes. En cierto punto, la magnitud de todos los términos restantes se vuelve insignificante.