Tim Bollerslev

Tim Peter Bollerslev (nacido el 11 de mayo de 1958) es un economista danés, actualmente profesor titular de Economía (Cátedra Juanita y Clifton Kreps) en la Universidad de Duke . Miembro de la Sociedad Econométrica , Bollerslev es conocido por sus ideas para medir y pronosticar la volatilidad de los mercados financieros y por el modelo GARCH (heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizada).

Tim Bollerslev obtuvo su maestría en economía y matemáticas en 1983 en la Universidad de Aarhus, Dinamarca. Continuó sus estudios en los Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado en 1986 en la Universidad de California en San Diego con una tesis titulada Heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizada con aplicaciones en finanzas ^{[ 1 ]} , escrita bajo la supervisión de Robert F. Engle ( ganador del Premio Nobel de Economía en 2003).

Tras finalizar sus estudios de posgrado, Bollerslev impartió clases en la Universidad Northwestern entre 1986 y 1995 y en la Universidad de Virginia entre 1996 y 1998. Desde 1998 es profesor titular de Economía (Cátedra Juanita y Clifton Kreps) en la Universidad de Duke .

Él y Mark Watson son ampliamente considerados como continuadores del trabajo del economista ganador del Premio Nobel Robert F. Engle , como lo reconoció el propio Engle. ^{[ 2 ]}

Fue coeditor del Journal of Applied Econometrics . ^{[ 3 ]}

• Bollerslev, Tim (1986). "Heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizada". Journal of Econometrics . 31 (3): 307– 327. CiteSeerX 10.1.1.468.2892 . doi : 10.1016/0304-4076(86)90063-1 . 
• Bollerslev, Tim (1987). "Un modelo de series temporales heterocedásticas condicionales para precios y tasas de retorno especulativos" (PDF) . The Review of Economics and Statistics . 69 (3): 542– 547. doi : 10.2307/1925546 . JSTOR 1925546. S2CID 153961922. Archivado del original (PDF) el 30 de diciembre de 2019.  
• Bollerslev, Tim (1988). "Un modelo de fijación de precios de activos de capital con covarianzas variables en el tiempo". Journal of Political Economy . 96 (1): 116– 131. doi : 10.1086/261527 . hdl : 10161/1988 . S2CID 154155751 . 
• Bollerslev, Tim (1990). "Modelado de la coherencia en los tipos de cambio nominales a corto plazo: un modelo ARCH generalizado multivariado". The Review of Economics and Statistics . 72 (3): 498– 505. doi : 10.2307/2109358 . JSTOR 2109358 . 
• Bollerslev, Tim (1992). "Modelado ARCH en finanzas: una revisión de la teoría y la evidencia empírica". Journal of Econometrics . 52 ( 1–2 ): 5–59 . doi : 10.1016/0304-4076(92)90064-x .

• Página de Bollerslev sobre el duque