Hispanopedia WikiEl índice de volatilidad realizada de Thomson Reuters es un nuevo índice bursátil desarrollado por Thomson Reuters Indices. Mide y pronostica la volatilidad realizada en distintos horizontes temporales, desde un día hasta varios meses.
Función
Este índice se puede utilizar para construir curvas de volatilidad con distintos horizontes temporales. También se puede utilizar para construir el sesgo necesario para fijar el precio de las opciones fuera de dinero. Su capacidad de pronóstico permite conocer la volatilidad realizada con unos días o un mes de antelación. La volatilidad realizada puede considerarse una medida más útil para los participantes del mercado que las medidas de volatilidad implícita (IV).
Historia
El índice fue presentado por primera vez durante la transmisión web The Long & Short of It – New Measures of Volatility el 23 de septiembre de 2009, por Andrew Clark, estratega jefe de índices de Thomson Reuters Indices .
Véase también
Enlaces externos
- Índices de Thomson Reuters
- Índice de volatilidad realizada de Thomson Reuters Archivado el 13 de marzo de 2010 en Wayback Machine.