Programación lineal sucesiva

La programación lineal sucesiva ( SLP ), también conocida como programación lineal secuencial , es una técnica de optimización para resolver aproximadamente problemas de optimización no lineales . ^{[ 1 ]} Está relacionada con los métodos cuasi-Newton , pero es distinta de ellos .

Partiendo de una estimación de la solución óptima, el método se basa en resolver una secuencia de aproximaciones de primer orden (es decir, linealizaciones ) del modelo. Las linealizaciones son problemas de programación lineal, que pueden resolverse de manera eficiente. Dado que las linealizaciones no tienen por qué estar acotadas, se necesitan regiones de confianza o técnicas similares para garantizar la convergencia en teoría. ^{[ 2 ]}

La programación lineal estocástica (PLE) se ha utilizado ampliamente en la industria petroquímica desde la década de 1970. ^{[ 3 ]} Sin embargo, desde entonces ha sido reemplazada por métodos de programación cuadrática secuencial . Si bien resolver un subproblema de PQ lleva más tiempo que resolver uno de PL, la disminución general en el número de iteraciones, debido a una mejor convergencia, resulta en tiempos de ejecución significativamente menores y menos evaluaciones de funciones.

• Programación cuadrática secuencial
• Programación lineal-cuadrática secuencial
• Método de Lagrangiano aumentado

• Nocedal, Jorge; Wright, Stephen J. (2006). Optimización numérica (2.ª  ed.). Berlín, Nueva York: Springer-Verlag . ISBN 978-0-387-30303-1.
• Bazaraa, Mokhtar S.; Sherali, Hanif D.; Shetty, CM (1993). Programación no lineal, teoría y aplicaciones (2.ª  ed.). John Wiley & Sons . ISBN 0-471-55793-5.
• Palacios-Gómez, F.; Lasdon, L.; Enquist, M. (octubre de 1982). "Optimización no lineal mediante programación lineal sucesiva". Management Science . 28 (10): 1106– 1120. doi : 10.1287/mnsc.28.10.1106 .