RATS (software)

RATS , acrónimo de Regression Analysis of Time Series (Análisis de Regresión de Series Temporales ), es un paquete estadístico para el análisis de series temporales y la econometría . RATS es desarrollado y comercializado por Estima, Inc., con sede en Evanston, Illinois .

El precursor de RATS fue un programa FORTRAN llamado SPECTRE, escrito por el economista Christopher A. Sims . ^{[ 2 ]} SPECTRE fue diseñado para superar algunas limitaciones del software existente que afectaban la investigación de Sims en la década de 1970, al proporcionar análisis espectral y también la capacidad de ejecutar retardos distribuidos largos sin restricciones. ^{[ 3 ]} El programa fue luego ampliado por Tom Doan , entonces del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis , quien agregó capacidades ARIMA y VAR y posteriormente fundó la firma de consultoría que posee y distribuye el software RATS. En sus primeras versiones, RATS fue diseñado principalmente para el análisis de series temporales , pero a medida que evolucionó, adquirió otras capacidades. Con la llegada de las computadoras personales en 1984, RATS pasó de ser un programa especializado para mainframes a un paquete econométrico vendido a un mercado mucho más amplio.

RATS es un programa potente que permite realizar diversas operaciones econométricas y estadísticas. A continuación, se presenta una lista de los principales procedimientos de econometría y análisis de series temporales que se pueden implementar en RATS. Todos estos métodos se pueden utilizar para realizar pronósticos y análisis de datos. Además, RATS admite datos de corte transversal y de panel.

• Regresión lineal , incluyendo la regresión por pasos.
• Regresiones con corrección de heterocedasticidad y autocorrelación.
• Mínimos cuadrados no lineales .
• Mínimos cuadrados en dos etapas, mínimos cuadrados en tres etapas y regresiones aparentemente no relacionadas.
• Estimación de sistemas no lineales.
• Método generalizado de los momentos.
• Estimación de máxima verosimilitud .
• Sistemas de ecuaciones simultáneas, grandes modelos econométricos.
• Modelos ARIMA (autorregresivos, de media móvil integrada) y de función de transferencia.
• Análisis espectral.
• Filtro de Kalman y modelos de espacio de estados.
• Redes neuronales .
• Regresiones con variables dependientes discretas, como las regresiones logísticas.
• Modelos ARCH y GARCH .
• Autorregresiones vectoriales .

RATS puede leer datos de diversos formatos de archivo y fuentes de bases de datos, incluidos archivos de Excel, archivos de texto, archivos de Stata y la mayoría de las bases de datos compatibles con SQL y ODBC. Puede procesar prácticamente cualquier frecuencia de datos, incluidos datos diarios, semanales, intradiarios y de panel.

RATS cuenta con amplias capacidades gráficas. Puede generar gráficos de series temporales de alta resolución, diagramas de dispersión XY de alta resolución, gráficos de doble escala y exportar gráficos a numerosos formatos, incluidos PostScript y Windows Metafile.

RATS puede ejecutarse de forma interactiva o por lotes. En el modo interactivo, el usuario puede ejecutar programas existentes o realizar nuevas tareas mediante asistentes con menús o introduciendo comandos directamente (o una combinación de ambos). Los asistentes con menús generan automáticamente los comandos correspondientes, lo que permite a los usuarios crear programas completos de forma interactiva, que pueden guardarse y ejecutarse posteriormente.

Los usuarios nuevos suelen preferir el modo interactivo, mientras que los usuarios experimentados suelen preferir la ejecución de trabajos por lotes. Tras una sesión interactiva, el código se puede guardar y convertir a formato por lotes. Una ventaja de RATS, en comparación con el software de previsión automatizada, es que se trata de un lenguaje de programación real, lo que permite al usuario diseñar modelos personalizados y modificar las especificaciones.

Las versiones más recientes han incorporado herramientas de generación de informes diseñadas para facilitar la exportación precisa de los resultados para su uso en artículos y otros documentos.

• Comparación de paquetes estadísticos : incluye información sobre las características de RATS.

• Brooks, Chris (2008). Manual RATS para acompañar Introducción a la econometría para finanzas . Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-89695-5.
• MacKie-Mason, Jeffrey K. (1992). "Software econométrico: una perspectiva del usuario" . Journal of Economic Perspectives . 6 (4): 165– 187. doi : 10.1257/jep.6.4.165 .
• Enders, Walter (1996). Manual RATS para series temporales econométricas . Wiley. ISBN 0-471-14894-6.

• Sitio web oficial
• Foro oficial de debate sobre RATS