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Articulo de referencia

Neil Shephard

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Neil Shephard (nacido el 8 de octubre de 1964), FBA , es un econometrista , actualmente profesor Frank B. Baird Jr., de Ciencias en el Departamento de Economía y el Departamento de Estadística de la Universidad de Harvard .

Sus contribuciones más conocidas son: (i) la formalización de la econometría de la volatilidad realizada , que estima de forma no paramétrica la volatilidad de los precios de los activos, (ii) la introducción del filtro de partículas auxiliar (extracción de señales), (iii) la identificación no paramétrica de saltos en economía financiera, a través de la variación multipotencia, (iv) modelos de volatilidad estocástica basados ​​en procesos de Ornstein-Uhlenbeck no gaussianos, conocidos como modelos 'Barndorff-Nielsen-Shephard'.

Primeros años y educación

Neil Shephard nació en Plymouth, Inglaterra, pero se mudó a Norfolk, Inglaterra, al año de edad. Su madre era Tydfil Shephard (1930–1972), quien era profesora de secundaria. Su padre era Tom Shephard (1930–2023), quien fue director de una escuela secundaria en Norfolk. Desde 1975, la exdiputada conservadora y ministra del gobierno, Gillian Shephard, ha sido su madrastra. Asistió a la Marshland High School West Walton (una escuela pública integral), a la King Edward VII School en King's Lynn y a la City of Norwich School , donde estudió matemáticas puras y estadística, economía y política en el nivel A. Estudió economía y estadística como licenciado en la Universidad de York en el Reino Unido (1983–86), y obtuvo una licenciatura con honores de primera clase. Realizó su maestría (otorgada en 1987, con honores) y su doctorado (examinado en 1989 y graduado en 1990) en la LSE .

Carrera académica

Fue profesor de estadística en la LSE de 1988 a 1993. En 1991 se trasladó al Nuffield College de Oxford para unirse al grupo de economía como becario de investigación en econometría del Premio Gatsby (financiado por la Fundación Gatsby ). En 1993 se convirtió en miembro titular de Economía en el Nuffield College de Oxford . Desde 2013 es catedrático de Economía y Estadística en la Universidad de Harvard .

Fue elegido miembro de la Academia Británica en 2006 y miembro de la Sociedad Econométrica en 2004. La Universidad de Aarhus le otorgó un doctorado honoris causa en economía en 2009, el Premio Richard Stone de Econometría Aplicada en 2012 y la Medalla Guy de Plata de la Real Sociedad Estadística en 2017.

Junto con David F. Hendry, fundó la revista Econometrics Journal en 1998. Con Colin Mayer, fundó el Máster en Economía Financiera de la Universidad de Oxford. En 2007, cofundó el Instituto Oxford-Man , que dirigió entre 2007 y 2011. Presidió el Departamento de Estadística de Harvard entre 2015 y 2022. Junto con colegas de Informática y Estadística, fundó el Máster en Ciencia de Datos de la Universidad de Harvard en 2018 y la Iniciativa de Ciencia de Datos de Harvard.

Publicaciones

Artículos representativos

  • Iavor Bojinov y Neil Shephard (2019) "Experimentos de series temporales y estimadores causales: pruebas de aleatorización exactas y comercio", Journal of the American Statistical Association, 114, 1665-1682.
  • Luke Bornn, Neil Shephard y Reza Solgi (2019) "Condiciones de momentos y métodos no paramétricos bayesianos", Journal of Royal Statistical Society, 81, 5-43.
  • Ole E. Barndorff-Nielsen , Peter Reinhard Hansen , Asger Lunde, Neil Shephard (2008), "Diseño de núcleos realizados para medir la variación ex post de los precios de las acciones en presencia de ruido", Econometrica. Vol. 76, pp.  1481–1536
  • G. Fiorentini, Enrique Sentana y Neil Shephard (2004) Estimación basada en la verosimilitud de estructuras ARCH generalizadas latentes , Econometrica, 2004, 72, 1481–1517.
  • Ole E. Barndorff-Nielsen y Neil Shephard (2004) Análisis econométrico de la covarianza realizada: covarianza basada en alta frecuencia, regresión y correlación en economía financiera , Econometrica, 72, 885–925.
  • Ole E. Barndorff-Nielsen y Neil Shephard (2004) Variación de potencia y bipotencia con volatilidad estocástica y saltos (con discusión) Journal of Financial Econometrics, 2004, 2, 1–48.
  • Ole E. Barndorff-Nielsen y Neil Shephard (2002) Análisis econométrico de la volatilidad realizada y su uso en la estimación de modelos de volatilidad estocástica , Journal of the Royal Statistical Society , Serie B, 63, 2002, 253–280.
  • Ole E. Barndorff-Nielsen y Neil Shephard (2001) Modelos no gaussianos basados ​​en Ornstein-Uhlenbeck y algunos de sus usos en economía financiera , (con discusión), Journal of the Royal Statistical Society, Serie B, 63, 2001, 167–241.
  • Michael K. Pitt y Neil Shephard (1999) Filtrado mediante simulación: filtro de partículas auxiliar , Journal of the American Statistical Association, 94, 1999, 590–599.
  • Sangjoon Kim, Siddhartha Chib y Neil Shephard (1998) Volatilidad estocástica: inferencia de verosimilitud y comparación con modelos ARCH , Review of Economic Studies, 65, 1998, 361–393.
  • Andrew C. Harvey, Esther Ruiz y Neil Shephard (1994) Modelos de varianza estocástica multivariante , Review of Economic Studies 61, 1994, 247–264.

volúmenes editados

Referencias