Tiempo de vida de la correlación

En la teoría de la probabilidad y campos relacionados, la duración de la correlación mide el lapso de tiempo durante el cual existe una autocorrelación o correlación cruzada apreciable en procesos estocásticos .

El coeficiente de correlación ρ , expresado como una función de autocorrelación o de correlación cruzada , depende del desfase temporal entre los instantes de tiempo considerados. Normalmente, estas funciones, ρ ( t ), tienden a cero al aumentar el desfase temporal, pero pueden adoptar valores en todos los niveles de correlación: fuertes y débiles, y positivas y negativas, como se muestra en la tabla.

La vida útil de una correlación se define como el tiempo durante el cual el coeficiente de correlación se mantiene en un nivel alto. ^{[ 1 ]} La durabilidad de la correlación está determinada por la señal (el nivel alto de correlación se distingue de los niveles bajos y negativos). La vida útil media de la correlación permite medir cómo la durabilidad de la correlación depende del tamaño de la ventana (la ventana es la longitud de la serie temporal utilizada para calcular la correlación).