Jan Kmenta

Jan Kmenta (3 de enero de 1928 – 24 de julio de 2016) fue un economista checo-estadounidense . Fue profesor emérito de Economía y Estadística en la Universidad de Michigan y profesor visitante en el CERGE-EI de Praga hasta el verano de 2016.

Después de obtener su doctorado en Economía con especialización en Estadística en Stanford bajo la dirección de Kenneth Arrow en 1964, ^[2] Kmenta ocupó cargos académicos en la Universidad de Wisconsin entre 1964 y 1965, la Universidad Estatal de Michigan entre 1965 y 1973 y la Universidad de Michigan entre 1973 y 1993 (emérito entre 1993 y 2016) y fue profesor visitante en universidades de cinco países. Kmenta recibió 24 honores, premios y distinciones académicas durante su carrera, comenzando con su nombramiento como miembro de la Asociación Estadounidense de Estadística en 1970 y de la Sociedad Econométrica en 1980, y hasta 2010, cuando recibió el Premio NEURON a la trayectoria en Economía. ^[3]

Kmenta escribió extensamente sobre la construcción de modelos econométricos, así como sobre métodos econométricos. Editó dos libros con James B. Ramsey : Evaluation of Econometric Models y Large Scale Macro-Econometric Models: Theory and Practice y es autor de al menos 34 ^[4] artículos publicados sobre econometría. Es un econometrista de amplio espectro y sus artículos analizan temas tan dispares como las propiedades de los estimadores en muestras pequeñas, las observaciones faltantes, la estimación de los parámetros de la función de producción y la regresión de cresta, entre muchos otros. ^[5] Gran parte de su investigación publicada se centra en cuestiones econométricas que son relevantes en áreas mucho más allá de la economía. Como resultado, su trabajo se cita en publicaciones sobre medicina, ciencias políticas, suscripción de seguros, litigios antimonopolio y cuestiones energéticas, por nombrar solo algunas. Por ejemplo, el trabajo inicial de Arnold Zellner y Jacques Drèze (1966) "Specification and Estimation of Cobb-Douglas Production Function Models" ha sido citado por investigaciones tan diferentes como los efectos de la participación familiar en la productividad de la empresa y el diseño de artes de pesca con efectos ambientales reducidos. El "General Procedure for Obtaining Maximum Likelihood Estimates in Generalized Regression Models" de Kmenta (con W. Oberhofer) estableció formalmente las condiciones para la validez del método de estimación iterativa más ampliamente utilizado en econometría hoy en día, mientras que su estimación simplificada de la función de producción de elasticidad constante de sustitución proporcionó "al campo naciente de la organización industrial un nuevo conjunto de herramientas poderosas para estudiar la eficiencia de la empresa" ^[6] y se ha utilizado para analizar el costo de la infraestructura de red, ^[7] entre muchas otras aplicaciones. Kmenta ha hecho muchas otras contribuciones incorporadas al núcleo de la econometría.

Jan Kmenta es mejor conocido en la profesión de economía general en todo el mundo por su libro de texto aclamado internacionalmente, Elementos de econometría (titulado como Elementos de Euclides ) que se publicó por primera vez en 1971 y se revisó ampliamente en una segunda edición de 1986. Habiendo sido publicado en español, portugués, persa y croata a lo largo de los años, todavía está disponible en inglés hoy. ^[8] Inicialmente, la econometría se centró en proporcionar soluciones esencialmente independientes a problemas particulares, por ejemplo, una función de producción analítica y econométricamente manejable útil como Cobb-Douglas, un desarrollo formal del procedimiento de estimación iterativa computacionalmente conveniente y una forma simple de estimar los parámetros de una función matemáticamente compleja (para caracterizar los ejemplos de publicación de Cobb-Douglas, regresión generalizada y CES citados anteriormente). A medida que la econometría fue madurando y pasó de ser una colección de soluciones ingeniosas para problemas específicos a convertirse en su propio campo principal de investigación, los econometristas trabajaron para integrar lo que se sabía en un todo sistemático mayor que la suma de sus partes. Además de enumerar lo que podrían llamarse problemas bien resueltos, hicieron explícitos los supuestos implícitos que los sustentaban, lo que se puede decir si los supuestos no son lógicamente válidos y cómo obtener resultados útiles en estos casos. Con su enfoque en la econometría y una sólida formación en matemáticas y estadística, Kmenta fue un importante colaborador de este esfuerzo. El libro encarna la esencia del enfoque de Kmenta tanto para la econometría como para la estadística, que tal vez se pueda describir mejor (aunque de manera informal) como "Todo es muy fácil una vez que realmente lo entiendes: no te molestes en memorizar nada, simplemente haz el álgebra y piensa en lo que estás haciendo y por qué. Mantén las cosas lo más simples posible".

Kmenta se matriculó como estudiante de estadística en la Universidad Técnica Checa de Praga en 1948. Dejó la universidad en septiembre de 1949 tras el golpe comunista de 1948 en Checoslovaquia , escapando a Alemania Occidental, donde vivió en campos de refugiados durante más de un año. ^[9] Luego emigró a Australia en diciembre de 1950 bajo su política de inmigración de "trabajo en régimen de servidumbre" de dos años. Kmenta fue asignado a romper rocas en una cantera de piedra en Picton (cerca de Sydney). Más tarde, fue a Sydney y conoció a un profesor de la Escuela Técnica Superior de Ultimo que puso a prueba la formación en estadística de Kmenta y lo contrató inmediatamente para hacer cálculos estadísticos. Sin embargo, un funcionario de empleo en Sydney impidió la contratación debido a su condición de inmigrante y en su lugar lo asignó a una planta de estampación de metales en Balmain. Kmenta aprendió inglés escuchando la radio y a través de periódicos con un diccionario inglés/checo. Más tarde consiguió un trabajo vaciando y hirviendo al vapor cuñas en un hospital para tuberculosos en Randwick. En esa época, la Universidad de Sydney ofrecía cursos nocturnos para militares, en los que Kmenta se inscribió, uniéndose a otros checos que tomaban clases mientras trabajaban durante el día. El profesor Charles Birch los asesoró sobre los procedimientos administrativos para la admisión a la universidad y asuntos similares. ^[10]

Kmenta recibió su licenciatura en Economía con especialización en Estadística con honores de primera clase de la Universidad de Sydney en 1955. Obtuvo una beca Fulbright y se mudó a los Estados Unidos, donde obtuvo un doctorado en Economía de la Universidad de Stanford en 1964. En Stanford recibió la influencia de profesores notables como Kenneth Arrow y Arthur Goldberger, que estaban desarrollando un enfoque riguroso de la economía y la econometría.

Estuvo casado con la premiada cineasta australiana Barbara Chobocky. ^[11]

Kmenta murió el 24 de julio de 2016. ^[12]

• Zellner, Arnold; Kmenta, Jan; Drèze, Jacques (1966). "Especificación y estimación de modelos de funciones de producción Cobb-Douglas". Econometrica 34 (4): 784–795. JSTOR  1910099.
• Kmenta, Jan (1967). “Sobre la estimación de la función de producción de la CES” International Economic Review 8 (2) disponible en http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/91902/Kmenta-Estimation_CES_Production_Function.pdf?sequence=1
• Kmenta, J.; Gilbert, R (1968). “Propiedades de muestras pequeñas de estimadores alternativos de regresiones aparentemente no relacionadas” Journal of the American Statistical Association 1180-1200.
• Kmenta, J.; Gilbert, R (1970). “Estimación de regresiones aparentemente no relacionadas con perturbaciones autorregresivas”, Journal of the American Statistical Association 186-197.
• Kmenta, J. (1971, edición revisada 1986). Elements of Econometrics. Nueva York: Macmillan. (Edición original también disponible en español, portugués, persa y croata)
• Kmenta, J.: Kreinin, ME, Ramsey, JB (1971). “Reconsideración de la sustitución de factores y la protección efectiva” American Economic Review 61: 891-900.
• Kmenta, J.; Oberhofer, W. (1973). “Estimación de errores estándar de las características de los modelos econométricos dinámicos” Econometrica 41: 171-177.
• Kmenta, J.; Smith, PE (1973). “Gastos autónomos versus oferta monetaria: una aplicación de multiplicadores dinámicos” Review of Economics and Statistics 55: 229-307.
• Kmenta, Jan; Oberhofer, W. (1974) “Procedimiento general para obtener estimaciones de máxima verosimilitud en modelos de regresión generalizados” Econometrica 42: 572-590 disponible en http://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/91915
• Kmenta, J.; Benus, J.; Shapiro, H. (1976). “La dinámica de la asignación del presupuesto familiar a los gastos en alimentos” Revista de Economía y Estadística 58: 129-138.
• Kmenta, J.; Ramsey, James B., eds. (1981). Modelos macroeconométricos a gran escala: teoría y práctica. Nueva York: North-Holland. ISBN  0-444-86295-1 .
• Kmenta, Jan, Lin, Karl (1982). “Regresión de crestas bajo criterios de pérdida alternativos” Revista de Economía y Estadística 64: 488-494.
• Kmenta, Jan, Doran, HE (1986). “Una prueba de falta de ajuste para aplicaciones econométricas a datos de sección transversal” Review of Economics and Statistics 68: 346-350.
• Kmenta, J., Marikova, EM (1987). “Sobre la similitud de los modelos macroeconométricos de las economías de mercado y planificadas: los primeros modelos de Checoslovaquia” Comparative Economic Studies 29.
• Keener, Robert W.; Kmenta, Jan; Weber, Neville C. (1991). "Estimación de la matriz de covarianza de los coeficientes de regresión de mínimos cuadrados cuando la matriz de covarianza de perturbaciones es de forma desconocida" Econometric Theory7 (1): 22–45. doi :10.1017/S0266466600004229.
• Kmenta, J., entrevistado por Lodewijks, J. (2005). “La entrevista ET: Profesor Jan Kmenta” Econometric Theory 21: 621-664.
• Kmenta, J. (2010). “Econometría: ¿Una ciencia fallida?” Enciclopedia Internacional de Ciencias Estadísticas Springer Verlag.