Varianza generalizada

La varianza generalizada es un valor escalar que generaliza la varianza para variables aleatorias multivariadas . Fue introducida por Samuel S. Wilks .

La varianza generalizada se define como el determinante de la matriz de covarianza , . Se puede demostrar que está relacionada con la dispersión multidimensional de puntos alrededor de su media. ^[¹^] $\det(\Sigma )$

Minimizar la varianza generalizada da la ganancia del filtro de Kalman . ^{[ 2 ]}

Referencias

^ Kocherlakota, S.; Kocherlakota, K. (2004). "Varianza generalizada". Enciclopedia de Ciencias Estadísticas . Wiley Online Library. doi : 10.1002/0471667196.ess0869 . ISBN 0471667196Consultado el 30 de octubre de 2019 .
^ Prueba de que la ganancia de Kalman minimiza la varianza generalizada, Eviatar Bach https://arxiv.org/abs/2103.07275

[1] Kocherlakota, S.; Kocherlakota, K. (2004). "Varianza generalizada". Enciclopedia de Ciencias Estadísticas . Wiley Online Library. doi : 10.1002/0471667196.ess0869 . ISBN 0471667196Consultado el 30 de octubre de 2019 .

[2] Prueba de que la ganancia de Kalman minimiza la varianza generalizada, Eviatar Bach https://arxiv.org/abs/2103.07275

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