Plataforma de generación alfa

Una plataforma de generación de alfa es una tecnología utilizada en el trading algorítmico para desarrollar modelos financieros cuantitativos, o estrategias de trading, que generan alfa consistente, o rendimientos absolutos . El proceso de generación de alfa se refiere a la generación de rendimientos excedentes. ^{[ 1 ]} Las plataformas de generación de alfa son herramientas utilizadas por fondos de cobertura , bancos, CTA y otras instituciones financieras para ayudar a desarrollar y probar estrategias de trading cuantitativas. Las plataformas de generación de alfa apoyan a los analistas cuantitativos en la creación de estrategias de trading cuantitativas eficientes y productivas. ^{[ 2 ]}

Tradicionalmente, los analistas cuantitativos han utilizado herramientas como MATLAB , R , C++ y otros lenguajes de programación para crear estrategias de trading complejas que les permiten operar con alta frecuencia . Sin embargo, a medida que aumenta el volumen de datos de mercado y más operadores crean modelos financieros que manejan datos de múltiples clases de activos, análisis de sentimiento de noticias y más, los analistas cuantitativos deben dedicar mucho tiempo a programar modelos , depurar código e integrar múltiples fuentes de datos de mercado . Por ello, algunas empresas han comenzado a incorporar plataformas de generación de alfa a sus infraestructuras de análisis cuantitativo.

Estas plataformas suelen considerarse un complemento a las herramientas cuantitativas tradicionales, ya que ayudan a los analistas cuantitativos a procesar grandes volúmenes de datos de mercado. Muchas de ellas permiten a los usuarios escribir modelos en inglés, programarlos con los lenguajes de programación compatibles o importar estrategias escritas en MATLAB, C++, R y otros lenguajes. Las plataformas de generación alfa también suelen incluir capacidades de integración y almacenamiento de datos mediante soluciones de bases de datos integradas que capturan, estandarizan y almacenan grandes volúmenes de datos financieros.

Las plataformas de generación de alfa se utilizan para localizar rendimientos excedentes en el mercado de capitales . ^{[ 1 ]} Permiten el desarrollo de modelos matemáticos y estadísticos que ayudan a determinar si una inversión específica puede ser rentable o no. En algunos fondos basados ​​en métodos cuantitativos , estos modelos toman la decisión final sobre si comprar o vender una inversión. ^{[ 3 ]}

Estos sistemas no son totalmente fiables ^{[ 4 ]} y requieren analistas cuantitativos cualificados para intentar prevenir pérdidas masivas. Los peligros de depender de una plataforma fueron ilustrados en un artículo de Andrew Lo de 2007 ^{[ 5 ]} .

El desarrollo, codificación, prueba y lanzamiento de una estrategia cuantitativa promedio puede llevar de 10 semanas a siete meses. ^{[ 6 ]} Es importante destacar que las plataformas de generación de alfa difieren de los sistemas de negociación algorítmica de baja latencia . Las plataformas de generación de alfa se centran exclusivamente en la investigación cuantitativa de inversiones , en lugar de la negociación rápida de inversiones. Si bien algunas de estas plataformas permiten a los analistas llevar sus estrategias al mercado, otras se centran exclusivamente en la investigación y el desarrollo de estos modelos matemáticos y estadísticos altamente complejos.

• Sistema de captura alfa